PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с WBGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и WBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у WBGSX с доходностью -11.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLCGX имеют среднегодовую доходность 17.48%, а акции WBGSX немного впереди с 17.73%.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с SCHGSLCGX с SMBPXSLCGX с SPYSLCGX с SHPAXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICXSLCGX с SAMIX
Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SPMO

Сравнение комиссий SLCGX и WBGSX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии WBGSX в 1.20%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
WBGSX
William Blair Growth Fund

Доходность на риск

SLCGX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXWBGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.53

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.46

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

1.41

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа WBGSX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXWBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между SLCGX и WBGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и WBGSX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности WBGSX в 49.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и WBGSX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и WBGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-53.05%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-19.70%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-36.90%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-36.90%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-17.04%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-11.53%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

6.39%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и WBGSX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX) имеют волатильность 6.60% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.57%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.00%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.79%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

31.96%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

26.44%

-4.47%