Сравнение SLB с STZ
SLB (Schlumberger Limited) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.34% против 1.01% соответственно.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам SLB и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between SLB and STZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
STZ:
$11.23
SLB:
18.45
STZ:
13.22
SLB:
0.87
STZ:
8.24
SLB:
1.70
STZ:
2.84
SLB:
$35.94B
STZ:
$9.14B
SLB:
$4.90B
STZ:
$4.71B
SLB:
$5.30B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. STZ — Ранг доходности на риск
SLB
STZ
Сравнение SLB c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.39 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -0.68 | +11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и STZ
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -67.39% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -26.51% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -51.28% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -51.28% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -53.53% | -30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -42.57% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -16.60% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 15.01% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и STZ
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 8.54% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 23.36% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 30.17% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 24.56% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 26.96% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и STZ
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и STZ
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and STZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs STZ's -67.39%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор