Сравнение SLB с PNR
SLB (Schlumberger Limited) and PNR (Pentair plc) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs 8.09%/yr for PNR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: -0.34% против 8.09% соответственно.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
PNR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.63%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам SLB и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
PNR Pentair plc | -28.74% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between SLB and PNR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
PNR:
$4.07
SLB:
18.45
PNR:
18.13
SLB:
0.87
PNR:
3.24
SLB:
1.70
PNR:
2.90
SLB:
$35.94B
PNR:
$4.20B
SLB:
$4.90B
PNR:
$1.72B
SLB:
$5.30B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. PNR — Ранг доходности на риск
SLB
PNR
Сравнение SLB c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.67 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -1.62 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и PNR
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -77.65% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -36.62% | +22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -36.62% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -50.47% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -52.34% | -31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -33.94% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -19.45% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 15.19% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и PNR
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 8.55% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 23.72% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 27.77% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 28.90% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 29.33% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и PNR
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PNR в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.41% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и PNR
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and PNR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs PNR's -77.65%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор