PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLB с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLB и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность 48.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.41% против 24.64% соответственно.


SLB

1 день
3.06%
1 месяц
6.71%
С начала года
48.99%
6 месяцев
49.53%
1 год
71.52%
3 года*
8.69%
5 лет*
12.03%
10 лет*
-0.41%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLB и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLB
Schlumberger Limited
48.99%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SLB and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between SLB and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SLB:

$3.04

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SLB:

18.57

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

SLB:

0.87

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

SLB:

1.71

MSFT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$35.94B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$4.90B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$5.30B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schlumberger Limited

Microsoft Corporation

Доходность на риск

SLB vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLB c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLBMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

-0.35

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

-0.73

+13.43

SLB vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLBMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.47

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.91

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.74

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SLB и MSFT

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLBMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.64%

-69.38%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-33.91%

+19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.63%

-33.91%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

-37.15%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.29%

-37.15%

-47.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.09%

-23.56%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-21.78%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

16.13%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и MSFT

Schlumberger Limited (SLB) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.86% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLBMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.25%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

22.36%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

25.31%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.66%

26.64%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

27.06%

+13.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и MSFT

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SLB
Schlumberger Limited
2.05%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.72B
82.89B
(SLB) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLB и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schlumberger Limited и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


SLB and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SLB (9.86%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs MSFT's -69.38%.

SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLB и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор