Сравнение SLB с MSFT
SLB (Schlumberger Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SLB returned -0.41%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.41% против 24.64% соответственно.
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам SLB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SLB and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between SLB and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
MSFT:
$16.79
SLB:
18.57
MSFT:
24.52
SLB:
0.87
MSFT:
1.72
SLB:
1.71
MSFT:
9.65
SLB:
$35.94B
MSFT:
$318.27B
SLB:
$4.90B
MSFT:
$217.41B
SLB:
$5.30B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SLB
MSFT
Сравнение SLB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.35 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | -0.73 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.47 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и MSFT
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -69.38% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -33.91% | +19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -33.91% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -37.15% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -37.15% | -47.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.09% | -23.56% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -21.78% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 16.13% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и MSFT
Schlumberger Limited (SLB) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.86% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.25% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 22.36% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 25.31% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 26.64% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 27.06% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и MSFT
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и MSFT
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SLB (9.86%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs MSFT's -69.38%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор