Сравнение SLB с KHC
SLB (Schlumberger Limited) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs -7.58%/yr for KHC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции SLB превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: -0.34% против -7.58% соответственно.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
Сравнение доходности по годам SLB и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between SLB and KHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
KHC:
-$4.85
SLB:
1.70
KHC:
1.16
SLB:
$35.94B
KHC:
$24.99B
SLB:
$4.90B
KHC:
$8.46B
SLB:
$5.30B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. KHC — Ранг доходности на риск
SLB
KHC
Сравнение SLB c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.07 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -0.13 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и KHC
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -76.07% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -23.19% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -38.72% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -41.69% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -76.07% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -60.61% | +27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -42.44% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 12.88% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и KHC
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 7.37% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 18.74% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 25.54% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 22.43% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 27.09% | +13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и KHC
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности KHC в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и KHC
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and KHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to KHC (7.37%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs KHC's -76.07%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор