Сравнение SLB с JPST
SLB (SLB N.V.) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SLB returned 14.40%/yr vs 3.73%/yr for JPST. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SLB и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 2.03%.
SLB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- 4.71%
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $329.51M | $296.86M | $321.69M | |
SLB SLB N.V. | $729.74M | $622.06M | $727.20M |
Сравнение доходности по годам SLB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 31.49% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -3.48% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.03% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SLB and JPST is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | -0.03 |
The correlation between SLB and JPST shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. JPST — Ранг доходности на риск
SLB
JPST
Сравнение SLB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLB N.V. (SLB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.48 | -2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 26.75 | -24.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 126.45 | -119.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и JPST
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -3.28% | -84.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -0.15% | -22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -0.30% | -46.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -0.79% | -45.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | -0.02% | -40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -0.08% | -31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 0.03% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и JPST
SLB N.V. (SLB) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 0.13% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 0.39% | +26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 0.52% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 0.58% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 0.93% | +39.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и JPST
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JPST в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
SLB SLB N.V. | 2.32% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SLB and JPST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (12.69%) compared to JPST (0.13%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs JPST's -3.28%.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор