Сравнение SLB с GIS
SLB (Schlumberger Limited) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SLB returned -0.41%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.99%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции SLB превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: -0.41% против -3.08% соответственно.
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам SLB и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between SLB and GIS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
GIS:
$4.08
SLB:
18.57
GIS:
8.12
SLB:
0.87
GIS:
3.50
SLB:
1.71
GIS:
0.98
SLB:
$35.94B
GIS:
$18.37B
SLB:
$4.90B
GIS:
$4.70B
SLB:
$5.30B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. GIS — Ранг доходности на риск
SLB
GIS
Сравнение SLB c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.74 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.95 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | -1.94 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -1.52 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.40 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и GIS
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -59.63% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -37.97% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -55.56% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -59.63% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -59.63% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.09% | -58.42% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -10.27% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 18.63% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и GIS
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.96% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 18.58% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 23.84% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 21.13% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 22.09% | +18.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и GIS
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и GIS
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and GIS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.86%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs GIS's -59.63%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор