Сравнение SLB с FIX
SLB (Schlumberger Limited) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SLB returned -0.79%/yr vs 51.84%/yr for FIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 41.51%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 109.35%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: -0.79% против 51.84% соответственно.
SLB
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 41.51%
- 6 месяцев
- 39.61%
- 1 год
- 52.00%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- -0.79%
FIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 109.35%
- 6 месяцев
- 101.74%
- 1 год
- 297.06%
- 3 года*
- 130.25%
- 5 лет*
- 88.78%
- 10 лет*
- 51.84%
Сравнение доходности по годам SLB и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 41.51% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 109.35% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between SLB and FIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between SLB and FIX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
FIX:
$34.64
SLB:
17.64
FIX:
56.35
SLB:
0.83
FIX:
0.85
SLB:
1.62
FIX:
6.80
SLB:
$35.94B
FIX:
$10.14B
SLB:
$4.90B
FIX:
$2.55B
SLB:
$5.30B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. FIX — Ранг доходности на риск
SLB
FIX
Сравнение SLB c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.69 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 18.97 | -15.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 64.04 | -54.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и FIX
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -93.36% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -15.78% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -46.05% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -46.05% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -49.68% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.45% | -4.39% | -32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -38.05% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.66% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и FIX
Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 10.52%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 15.91% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 38.45% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 54.22% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 44.70% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 42.47% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и FIX
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FIX в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.13% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
SLB Schlumberger Limited | 2.16% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и FIX
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and FIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (15.91%) compared to SLB (10.52%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.53 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор