Сравнение SLB с EOG
SLB (Schlumberger Limited) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SLB in Oil & Gas Equipment & Services, EOG in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs 8.50%/yr for EOG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLB и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у EOG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: -0.34% против 8.50% соответственно.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам SLB и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between SLB and EOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.58 |
The correlation between SLB and EOG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
EOG:
$10.16
SLB:
18.45
EOG:
13.45
SLB:
0.87
EOG:
1.71
SLB:
1.70
EOG:
3.15
SLB:
$35.94B
EOG:
$23.48B
SLB:
$4.90B
EOG:
$11.38B
SLB:
$5.30B
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. EOG — Ранг доходности на риск
SLB
EOG
Сравнение SLB c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.94 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 1.82 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и EOG
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -77.13% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -18.51% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -23.72% | -22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -33.42% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -77.13% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -8.13% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -21.97% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 9.55% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и EOG
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 8.72% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 21.09% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 26.17% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 32.95% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 39.13% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и EOG
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EOG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и EOG
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and EOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to EOG (8.72%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs EOG's -77.13%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор