Сравнение SLB с COP
SLB (Schlumberger Limited) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — SLB in Oil & Gas Equipment & Services, COP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs 13.66%/yr for COP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLB и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -0.34% против 13.66% соответственно.
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам SLB и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between SLB and COP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.55 |
The correlation between SLB and COP shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
COP:
$5.90
SLB:
18.45
COP:
19.83
SLB:
0.87
COP:
1.15
SLB:
1.70
COP:
2.49
SLB:
$35.94B
COP:
$58.31B
SLB:
$4.90B
COP:
$17.02B
SLB:
$5.30B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. COP — Ранг доходности на риск
SLB
COP
Сравнение SLB c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.86 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 4.08 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и COP
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, примерно равная максимальной просадке COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -84.55% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.90% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -36.19% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -36.19% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -70.66% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -11.92% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -25.49% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 6.80% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и COP
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 8.72% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 23.05% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 29.33% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 32.80% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 37.64% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и COP
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и COP
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and COP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs COP's -84.55%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор