Сравнение SKYW с QCOM
SKYW (SkyWest, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SKYW returned 14.74%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 14.74% против 18.10% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам SKYW и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between SKYW and QCOM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between SKYW and QCOM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.73B
QCOM:
$226.96B
SKYW:
$10.42
QCOM:
$9.11
SKYW:
8.80
QCOM:
23.23
SKYW:
0.92
QCOM:
5.18
SKYW:
$4.12B
QCOM:
$44.49B
SKYW:
$1.73B
QCOM:
$24.38B
SKYW:
$970.77M
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. QCOM — Ранг доходности на риск
SKYW
QCOM
Сравнение SKYW c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.10 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.44 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и QCOM
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -86.75% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -33.13% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -44.23% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -44.29% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -44.29% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -15.34% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -32.87% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 14.89% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и QCOM
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 13.26%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 27.32% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 42.18% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 48.52% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 41.17% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 39.28% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и QCOM
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и QCOM
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and QCOM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор