Сравнение SKYW с FNGU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SKYW с FNGU

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или FNGU.

Корреляция

Корреляция между SKYW и FNGU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SKYW

FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYW:

0.69

FNGU:

-0.01

Коэф-т Сортино

SKYW:

1.20

FNGU:

0.63

Коэф-т Омега

SKYW:

1.15

FNGU:

1.08

Коэф-т Кальмара

SKYW:

0.82

FNGU:

-0.02

Коэф-т Мартина

SKYW:

2.20

FNGU:

-0.04

Индекс Язвы

SKYW:

12.74%

FNGU:

24.11%

Дневная вол-ть

SKYW:

40.84%

FNGU:

92.56%

Макс. просадка

SKYW:

-81.77%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

SKYW:

-29.39%

FNGU:

-55.80%

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -47.36%.

SKYW

С начала года

-14.73%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-9.77%

1 год

27.95%

5 лет

27.16%

10 лет

20.14%

FNGU

С начала года

-47.36%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-29.70%

1 год

3.37%

5 лет

39.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYW c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SKYW: 0.69

FNGU: -0.01

Коэффициент Сортино

SKYW: 1.20

FNGU: 0.64

Коэффициент Омега

SKYW: 1.15

FNGU: 1.08

Коэффициент Кальмара

SKYW: 0.82

FNGU: -0.01

Коэффициент Мартина

SKYW: 2.20

FNGU: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKYW

FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FNGU

Ни SKYW, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SKYW SkyWest, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	0.74%	0.90%	0.60%	0.66%	0.84%	1.51%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FNGU

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SKYW

FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FNGU

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 18.96%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 50.90%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SKYW

FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SKYW с FNGU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FNGU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и FNGU

SKYW

FNGU

Сравнение SKYW c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FNGU

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество