PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYW с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYW и FNGU


2026 (YTD)2025
SKYW
SkyWest, Inc.
-8.86%-0.59%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-34.48%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -8.86%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -34.48%.


SKYW

1 день
-2.34%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-8.86%
6 месяцев
-8.55%
1 год
0.75%
3 года*
60.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.92%

FNGU

1 день
1.47%
1 месяц
-12.89%
С начала года
-34.48%
6 месяцев
-43.75%
1 год
16.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SkyWest, Inc.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SKYW vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYWFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.22

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.90

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.33

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

0.86

-0.61

SKYW vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYWFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.36

+0.61

Корреляция

Корреляция между SKYW и FNGU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FNGU

Ни SKYW, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYW
SkyWest, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FNGU

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FNGU.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYWFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-60.84%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-59.55%

+30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-51.24%

+25.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-21.98%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

22.74%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FNGU

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 11.72%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYWFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

23.50%

-11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.19%

45.01%

-19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

77.63%

-39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

80.67%

-37.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

80.67%

-29.09%