PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYW с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYW с FNGU

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или FNGU.

Корреляция

Корреляция между SKYW и FNGU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
50.07%
67.49%
SKYW
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYW:

2.41

FNGU:

1.52

Коэф-т Сортино

SKYW:

2.99

FNGU:

1.99

Коэф-т Омега

SKYW:

1.38

FNGU:

1.26

Коэф-т Кальмара

SKYW:

3.68

FNGU:

2.39

Коэф-т Мартина

SKYW:

11.91

FNGU:

6.32

Индекс Язвы

SKYW:

6.89%

FNGU:

17.81%

Дневная вол-ть

SKYW:

34.10%

FNGU:

74.24%

Макс. просадка

SKYW:

-81.77%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

SKYW:

-10.03%

FNGU:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 16.81%.

SKYW

С начала года

8.65%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

46.18%

1 год

83.55%

5 лет

13.68%

10 лет

23.53%

FNGU

С начала года

16.81%

1 месяц

25.17%

6 месяцев

69.36%

1 год

109.35%

5 лет

46.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг риск-скорректированной доходности SKYW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYW c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKYW, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.411.52
Коэффициент Сортино SKYW, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.991.99
Коэффициент Омега SKYW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.26
Коэффициент Кальмара SKYW, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.682.39
Коэффициент Мартина SKYW, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.916.32
SKYW
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.41
1.52
SKYW
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FNGU

Ни SKYW, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FNGU

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.03%
-1.92%
SKYW
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FNGU

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 8.87%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.87%
22.44%
SKYW
FNGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab