PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYW с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYW с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYW и FNGU

2026 (YTD)2025
SKYW
SkyWest, Inc.		-6.68%-0.59%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

SKYW

1 день
2.04%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.14%
1 год
6.36%
3 года*
61.68%
5 лет*
11.22%
10 лет*
17.23%

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с FIXSKYW с FTAISKYW с INSWSKYW с COST
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Доходность на риск

SKYW vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYWFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.23

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.92

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.38

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

1.00

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYW vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYWFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.37

+0.62

Корреляция

Корреляция между SKYW и FNGU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FNGU

Ни SKYW, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FNGU

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYWFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-60.84%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-59.55%

+30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-51.94%

+27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-21.87%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

22.51%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FNGU

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 11.55%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYWFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

24.03%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

44.97%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

77.71%

-39.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

80.80%

-37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

80.80%

-29.22%