PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYW с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYW с FNGU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYW (SkyWest, Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, SKYW returned -16.25% vs 28.10% for FNGU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 6.85%.

SKYW

1 день
1.32%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-15.89%
6 месяцев
-18.33%
1 год
-16.25%
3 года*
35.35%
5 лет*
11.95%
10 лет*
13.35%

FNGU

1 день
-16.08%
1 месяц
-1.68%
С начала года
6.85%
6 месяцев
-9.40%
1 год
28.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYW и FNGU

2026 (YTD)2025
SKYW
SkyWest, Inc.		-15.89%-0.59%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		6.85%4.24%

Correlation

The correlation between SKYW and FNGU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.38

The correlation between SKYW and FNGU shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с FTAISKYW с COSTSKYW с INSWSKYW с FIX
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

SKYW vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYWFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.47

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.00

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.47

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

1.14

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYW vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYWFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.47

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.11

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SKYW и FNGU

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYWFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-60.84%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-59.55%

+22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-25.34%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-22.04%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

24.63%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и FNGU

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.81%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYWFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

25.63%

-14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.99%

48.53%

-21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.34%

60.12%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.53%

79.88%

-36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.45%

79.88%

-28.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и FNGU

Ни SKYW, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Часто задаваемые вопросы

SKYW and FNGU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.63%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs FNGU's -60.84%.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYW и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор