PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYW с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с INSW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYW (SkyWest, Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, SKYW returned 11.95%/yr vs 46.01%/yr for INSW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 72.16%.

SKYW

1 день
1.32%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-15.89%
6 месяцев
-18.33%
1 год
-16.25%
3 года*
35.35%
5 лет*
11.95%
10 лет*
13.35%

INSW

1 день
3.29%
1 месяц
-5.48%
С начала года
72.16%
6 месяцев
66.24%
1 год
133.12%
3 года*
45.86%
5 лет*
46.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYW и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYW
SkyWest, Inc.		-15.89%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%
INSW
International Seaways, Inc.		72.16%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between SKYW and INSW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.19

The correlation between SKYW and INSW shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$3.43B

INSW:

$4.03B

EPS

SKYW:

$10.42

INSW:

$11.01

Коэффициент P/E

SKYW:

8.10

INSW:

7.37

Коэффициент PEG

SKYW:

0.04

INSW:

1.16

Коэффициент P/S

SKYW:

0.84

INSW:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$4.12B

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$1.73B

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$970.77M

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с FTAISKYW с COSTSKYW с FNGUSKYW с FIX
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

SKYW vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYWINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
3.65

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
4.35

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

8.28

-8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

24.07

-24.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYW vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYWINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

3.65

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.13

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SKYW и INSW

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYWINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-57.49%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-16.16%

-20.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-50.40%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.50%

-50.40%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-11.51%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-20.90%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

5.55%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и INSW

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.81%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYWINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

11.38%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.99%

27.84%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.34%

36.68%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.53%

41.02%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.45%

45.21%

+6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и INSW

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		5.40%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.01B
15.96M
(SKYW) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SKYW and INSW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.38%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYW и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор