PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYW с GATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с GATX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYW (SkyWest, Inc.) and GATX (GATX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SKYW in Airlines, GATX in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, SKYW returned 13.35%/yr vs 16.10%/yr for GATX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у GATX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям GATX по среднегодовой доходности: 13.35% против 16.10% соответственно.

SKYW

1 день
1.32%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-15.89%
6 месяцев
-18.33%
1 год
-16.25%
3 года*
35.35%
5 лет*
11.95%
10 лет*
13.35%

GATX

1 день
-1.18%
1 месяц
-14.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.70%
3 года*
13.16%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYW и GATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYW
SkyWest, Inc.		-15.89%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%
GATX
GATX Corporation		1.22%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%

Correlation

The correlation between SKYW and GATX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.37

The correlation between SKYW and GATX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$3.43B

GATX:

$6.11B

EPS

SKYW:

$10.42

GATX:

$9.50

Коэффициент P/E

SKYW:

8.10

GATX:

18.01

Коэффициент PEG

SKYW:

0.04

GATX:

0.74

Коэффициент P/S

SKYW:

0.84

GATX:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$4.12B

GATX:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$1.73B

GATX:

$638.60M

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$970.77M

GATX:

$892.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

GATX Corporation

Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с SCHGSKYW с FTAISKYW с COSTSKYW с FNGUSKYW с FIXSKYW с INSW
Часто сравнивают с GATX:
GATX с CACIGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPDGATX с STT

Доходность на риск

SKYW vs. GATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYWGATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.51

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.84

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.65

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

1.60

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYW vs. GATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GATX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYWGATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SKYW и GATX

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и GATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYWGATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-72.08%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-18.05%

-18.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-23.00%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.50%

-31.92%

-39.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-38.32%

-43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-14.79%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-16.57%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

7.31%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и GATX

SkyWest, Inc. (SKYW) и GATX Corporation (GATX) имеют волатильность 10.81% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYWGATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

11.20%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.99%

18.15%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.34%

23.17%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.53%

25.53%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.45%

29.90%

+21.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и GATX

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.46%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.01B
583.70M
(SKYW) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и GATX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
58.3%
0
Активы портфеля
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

SKYW and GATX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GATX has higher volatility (11.20%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs GATX's -72.08%.

GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYW и GATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор