Сравнение SKYW с ALK
SKYW (SkyWest, Inc.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SKYW returned 13.35%/yr vs -3.61%/yr for ALK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у ALK с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции ALK по среднегодовой доходности: 13.35% против -3.61% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.35%
ALK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- -3.61%
Сравнение доходности по годам SKYW и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -15.89% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -14.87% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
Correlation
The correlation between SKYW and ALK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.61 |
The correlation between SKYW and ALK shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.43B
ALK:
$4.89B
SKYW:
$10.42
ALK:
$0.61
SKYW:
8.10
ALK:
69.81
SKYW:
0.04
ALK:
1.33
SKYW:
0.84
ALK:
0.35
SKYW:
$4.12B
ALK:
$14.40B
SKYW:
$1.73B
ALK:
$11.07B
SKYW:
$970.77M
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. ALK — Ранг доходности на риск
SKYW
ALK
Сравнение SKYW c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.34 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.62 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.19 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и ALK
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -75.76% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -46.46% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -55.37% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -55.37% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -75.06% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -54.67% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -27.83% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 25.30% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и ALK
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.81%, в то время как у Alaska Air Group, Inc. (ALK) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 15.99% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 39.07% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 49.79% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 42.24% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.45% | 43.33% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и ALK
Ни SKYW, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и ALK
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and ALK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (15.99%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs ALK's -75.76%.
ALK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор