PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYW с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SKYW (SkyWest, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SKYW returned 14.74%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.74% против 24.39% соответственно.

SKYW

1 день
2.27%
1 месяц
12.92%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-4.24%
3 года*
34.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
14.74%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYW и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYW
SkyWest, Inc.		-8.63%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SKYW and MSFT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

Over the past year, the correlation between SKYW and MSFT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$3.73B

MSFT:

$2.91T

EPS

SKYW:

$10.42

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SKYW:

8.80

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

SKYW:

0.04

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

SKYW:

0.92

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$4.12B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$1.73B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$970.77M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с FTAISKYW с FIXSKYW с FNGUSKYW с INSW
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SKYW vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYWMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.70

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.84

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.89

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.53

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.08

+0.71

SKYW vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYW и MSFT

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYWMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-69.38%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-33.91%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-33.91%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.50%

-37.15%

-34.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-37.15%

-44.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.84%

-27.46%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-21.78%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.82%

16.48%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и MSFT

SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYWMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

10.52%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

22.31%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

25.42%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

26.66%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.48%

27.06%

+24.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и MSFT

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.01B
82.89B
(SKYW) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
58.3%
67.6%
Активы портфеля
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

SKYW and MSFT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYW has higher volatility (13.26%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs MSFT's -69.38%.

SKYW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYW и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор