Сравнение SKYW с IVOG
SKYW (SkyWest, Inc.) is a stock, while IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Over the past 10 years, SKYW returned 13.35%/yr vs 11.26%/yr for IVOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.26% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.35%
IVOG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам SKYW и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -15.89% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 16.44% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between SKYW and IVOG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between SKYW and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. IVOG — Ранг доходности на риск
SKYW
IVOG
Сравнение SKYW c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.83 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.10 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.59 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и IVOG
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -39.32% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -9.69% | -26.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -25.61% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -29.31% | -42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -39.32% | -42.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -2.64% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -5.88% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 2.47% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и IVOG
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 5.08% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 13.49% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 17.32% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 20.63% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.45% | 20.60% | +30.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и IVOG
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
SKYW and IVOG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (10.81%) compared to IVOG (5.08%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs IVOG's -39.32%.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор