PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYT с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYT (SkyWater Technology, Inc.) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, SKYT returned 6.75%/yr vs 11.47%/yr for VYM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYT показывает доходность 108.98%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%.

SKYT

1 день
-1.09%
1 месяц
13.52%
С начала года
108.98%
6 месяцев
105.36%
1 год
306.75%
3 года*
55.36%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYT и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		108.98%31.59%43.45%35.30%-56.17%-8.57%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%10.88%

Correlation

The correlation between SKYT and VYM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWater Technology, Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SKYT:
SKYT с QUIKSKYT с WOLFSKYT с GFSSKYT с SIGASKYT с TSMSKYT с COSTSKYT с DOGE-USD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SKYT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYT
Ранг доходности на риск SKYT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWater Technology, Inc. (SKYT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYTVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.71

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

3.99

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

15.01

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYT на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYTVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SKYT и VYM

Максимальная просадка SKYT за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYT и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYTVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-56.98%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.64%

-6.69%

-35.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.57%

-14.46%

-49.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.72%

-15.84%

-70.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.48%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.85%

-7.19%

-52.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

1.78%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYT и VYM

SkyWater Technology, Inc. (SKYT) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SKYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYTVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

2.72%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.02%

7.66%

+39.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.25%

10.26%

+86.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.77%

13.96%

+82.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.37%

16.34%

+81.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYT и VYM

SKYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SKYT and VYM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYT has higher volatility (11.68%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, SKYT dropped -86.72% vs VYM's -56.98%.

SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYT и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор