PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью 8.40%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WLTG

1 день
0.76%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.74%
3 года*
24.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и WLTG


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-19.46%-31.29%-44.51%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
8.40%24.55%29.31%

Correlation

The correlation between SKRE and WLTG is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.48

The correlation between SKRE and WLTG has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

SKRE vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREWLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.02

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

13.59

-14.95

SKRE vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.17

-3.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.70

-1.39

Просадки

Сравнение просадок SKRE и WLTG

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и WLTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-25.14%

-50.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-9.56%

-39.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

0.00%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-9.07%

-38.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.12%

+30.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и WLTG

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

2.93%

+10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

10.18%

+21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

13.32%

+33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

15.13%

+40.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

15.13%

+40.68%

Сравнение комиссий SKRE и WLTG

И SKRE, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и WLTG

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности WLTG в 4.09%


ПозицияTTM20252024202320222021
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
4.09%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and WLTG have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to WLTG (2.93%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs WLTG's -25.14%.

On 1-year performance, WLTG leads with 28.74% vs -44.62% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 28.74% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE and WLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.

WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.32% for SKRE.

They also come from different issuers: Tuttle and WealthTrust.

WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и WLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор