PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и THLV


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-7.39%-31.29%-44.51%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
6.72%10.50%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Сравнение комиссий SKRE и THLV

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.


Доходность на риск

SKRE vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKRETHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.81

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.53

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.00

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

10.82

-11.74

SKRE vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKRETHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.81

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.85

-1.51

Корреляция

Корреляция между SKRE и THLV составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и THLV

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности THLV в 1.66%


TTM2025202420232022
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и THLV

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и THLV.


Загрузка...

Показатели просадок


SKRETHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-13.15%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-6.66%

-56.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-4.46%

-65.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-3.75%

-41.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

1.85%

+43.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и THLV

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKRETHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

3.33%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

7.61%

+28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

11.29%

+46.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

11.80%

+44.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

11.80%

+44.95%