Сравнение SKRE с THLV
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 19.42% for THLV. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for THLV.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и THLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.12% | 10.50% | 10.79% |
Correlation
The correlation between SKRE and THLV is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between SKRE and THLV has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. THLV — Ранг доходности на риск
SKRE
THLV
Сравнение SKRE c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.93 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.89 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.98 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.89 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и THLV
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и THLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -13.15% | -62.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -6.66% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -1.42% | -72.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -3.74% | -43.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.19% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и THLV
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 3.42% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 7.49% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 9.84% | +37.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 11.73% | +44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 11.73% | +44.08% |
Сравнение комиссий SKRE и THLV
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и THLV
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности THLV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and THLV have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs THLV's -13.15%.
On 1-year performance, THLV leads with 19.42% vs -44.62% for SKRE. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THLV has performed better with a 19.42% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Tuttle and THOR. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.64% for THLV.
THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и THLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор