Сравнение SKRE с NRSH
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 56.89% for NRSH. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 45.18%
- 6 месяцев
- 41.15%
- 1 год
- 56.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 45.18% | 12.95% | -4.70% |
Correlation
The correlation between SKRE and NRSH is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between SKRE and NRSH shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. NRSH — Ранг доходности на риск
SKRE
NRSH
Сравнение SKRE c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 5.23 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 15.85 | -17.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и NRSH
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -24.01% | -53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -10.94% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -2.12% | -75.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -5.55% | -42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 3.60% | +25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и NRSH
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 9.92% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 21.72% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 26.03% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 22.06% | +33.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 22.06% | +33.33% |
Сравнение комиссий SKRE и NRSH
И SKRE, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и NRSH
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности NRSH в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and NRSH have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to NRSH (9.92%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs -48.72% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.
SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.29% for NRSH.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Tuttle and Aztlan.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор