Сравнение SKRE с NRSH
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -45.12% vs 51.09% for NRSH. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.61%.
SKRE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -21.45%
- 1 год
- -45.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 39.61%
- 6 месяцев
- 36.75%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -20.01% | -31.29% | -44.51% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.61% | 12.95% | -4.69% |
Correlation
The correlation between SKRE and NRSH is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between SKRE and NRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. NRSH — Ранг доходности на риск
SKRE
NRSH
Сравнение SKRE c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.69 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 14.57 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.06 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.96 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и NRSH
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -24.01% | -51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -10.94% | -38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.05% | -5.62% | -68.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.35% | -5.61% | -41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 3.52% | +29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и NRSH
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 9.66% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | 21.00% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 24.97% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 21.75% | +34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.76% | 21.75% | +34.01% |
Сравнение комиссий SKRE и NRSH
И SKRE, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и NRSH
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and NRSH have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.27%) compared to NRSH (9.66%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 51.09% vs -45.12% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 51.09% return vs -45.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.
SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.30% for NRSH.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Tuttle and Aztlan.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор