PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.


SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NRSH

1 день
1.45%
1 месяц
3.27%
С начала года
45.18%
6 месяцев
41.15%
1 год
56.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и NRSH


Correlation

The correlation between SKRE and NRSH is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.54

The correlation between SKRE and NRSH shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Доходность на риск

SKRE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKRENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

5.23

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

15.85

-17.67

SKRE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и NRSH

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NRSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKRENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-24.01%

-53.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-10.94%

-36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-2.12%

-75.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-5.55%

-42.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

3.60%

+25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и NRSH

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKRENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

9.92%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

21.72%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

26.03%

+20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

22.06%

+33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

22.06%

+33.33%

Сравнение комиссий SKRE и NRSH

И SKRE, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и NRSH

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности NRSH в 0.29%


ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
0.29%0.42%0.90%0.17%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.37%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and NRSH have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to NRSH (9.92%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs -48.72% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.

SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.29% for NRSH.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Tuttle and Aztlan.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор