PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с MGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 30.02% for MGC. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 11.21%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и MGC

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%29.39%

Correlation

The correlation between SKRE and MGC is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

SKRE vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.45

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.33

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.06

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

13.77

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.45

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.60

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SKRE и MGC

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-51.93%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-9.85%

-39.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.43%

-73.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-7.06%

-40.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.19%

+30.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и MGC

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

2.99%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

9.27%

+22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

12.31%

+34.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

17.26%

+38.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

18.21%

+37.60%

Сравнение комиссий SKRE и MGC

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и MGC

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and MGC have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to MGC (2.99%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs MGC's -51.93%.

On 1-year performance, MGC leads with 30.02% vs -44.62% for SKRE. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGC has performed better with a 30.02% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Tuttle and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор