PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKRE с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

SKRE и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и MGC

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-7.39%-31.29%-44.51%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%29.39%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.

SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с BLCRSKRE с FTIFSKRE с SCHX
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий SKRE и MGC

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

SKRE vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.01

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.56

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.64

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.19

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.01

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.56

-1.22

Корреляция

Корреляция между SKRE и MGC составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и MGC

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и MGC

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

SKREMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-51.93%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-11.93%

-51.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-6.33%

-63.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-7.12%

-38.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

2.72%

+42.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и MGC

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKREMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.54%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

9.86%

+25.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

18.80%

+38.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

17.26%

+39.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

18.19%

+38.56%