PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с MGC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 22.34% for MGC. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 7.05%.

SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.84%
С начала года
7.05%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.34%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.51%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и MGC

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-30.58%-31.29%-44.47%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		7.05%19.31%28.87%

Correlation

The correlation between SKRE and MGC is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHX
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

SKRE vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.72

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.36

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.28

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

9.71

-11.53

SKRE vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и MGC

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-52.26%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-9.85%

-37.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-4.15%

-73.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-7.17%

-40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

2.31%

+26.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и MGC

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

5.15%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

10.27%

+21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

13.02%

+33.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

17.39%

+38.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

18.24%

+37.15%

Сравнение комиссий SKRE и MGC

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и MGC

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MGC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.90%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and MGC have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to MGC (5.15%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs MGC's -52.26%.

On 1-year performance, MGC leads with 22.34% vs -48.72% for SKRE. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGC has performed better with a 22.34% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

MGC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Tuttle and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор