Сравнение MGC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MGC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или VOO.
Основные характеристики
| MGC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 28.73% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.28% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.95% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 11.73% |
| Макс. просадка | -52.20% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.79% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между MGC и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGC и VOO
С начала года, MGC показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции VOO немного отстают с 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и VOO
MGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и VOO
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.32% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и VOO
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и VOO
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.71% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.