PortfoliosLab logo
Сравнение MGC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGC и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности MGC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
610.38%
576.04%
MGC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGC:

0.77

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

MGC:

1.18

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

MGC:

1.17

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MGC:

0.80

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

MGC:

3.09

VOO:

3.04

Индекс Язвы

MGC:

4.99%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

MGC:

20.07%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

MGC:

-52.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MGC:

-7.71%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции VOO немного отстают с 12.54%.


MGC

С начала года

-3.35%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

0.10%

1 год

13.19%

5 лет

16.90%

10 лет

13.14%

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-0.14%

1 год

12.28%

5 лет

16.47%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGC и VOO

MGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGC: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGC: 0.77
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино MGC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGC: 1.18
VOO: 1.15
Коэффициент Омега MGC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGC: 1.17
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара MGC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGC: 0.80
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина MGC, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGC: 3.09
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.77
0.75
MGC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и VOO

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.20%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MGC и VOO

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.71%
-7.30%
MGC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и VOO

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.41% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.41%
13.90%
MGC
VOO