PortfoliosLab logo
Сравнение MGC с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGC и MGV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGC и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
458.10%
289.30%
MGC
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGC:

0.77

MGV:

0.74

Коэф-т Сортино

MGC:

1.18

MGV:

1.11

Коэф-т Омега

MGC:

1.17

MGV:

1.16

Коэф-т Кальмара

MGC:

0.80

MGV:

0.86

Коэф-т Мартина

MGC:

3.09

MGV:

3.32

Индекс Язвы

MGC:

4.99%

MGV:

3.40%

Дневная вол-ть

MGC:

20.07%

MGV:

15.30%

Макс. просадка

MGC:

-52.20%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

MGC:

-7.71%

MGV:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции MGV по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.30% соответственно.


MGC

С начала года

-3.35%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.10%

1 год

14.77%

5 лет

17.16%

10 лет

13.14%

MGV

С начала года

0.75%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-0.05%

1 год

11.17%

5 лет

14.94%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGC и MGV

И MGC, и MGV имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGC: 0.07%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGC и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGC c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGC: 0.77
MGV: 0.74
Коэффициент Сортино MGC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGC: 1.18
MGV: 1.11
Коэффициент Омега MGC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGC: 1.17
MGV: 1.16
Коэффициент Кальмара MGC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGC: 0.80
MGV: 0.86
Коэффициент Мартина MGC, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGC: 3.09
MGV: 3.32

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.77
0.74
MGC
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и MGV

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MGV в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.20%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.29%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок MGC и MGV

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.71%
-5.39%
MGC
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и MGV

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.41%
11.11%
MGC
MGV