Сравнение MGC с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или FGRTX.
Доходность
Сравнение доходности MGC и FGRTX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGC показывает доходность 26.28%, а FGRTX немного выше – 27.11%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции FGRTX по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.97% соответственно.
MGC
26.28%
0.71%
12.14%
33.20%
16.25%
13.66%
FGRTX
27.11%
0.93%
10.53%
33.88%
17.14%
12.97%
Основные характеристики
| MGC | FGRTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 4.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.76 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 11.57% |
| Макс. просадка | -52.20% | -57.06% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и FGRTX
MGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между MGC и FGRTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGC c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и FGRTX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FGRTX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.18% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.95% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и FGRTX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и FGRTX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.