PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGC с FGRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGC и FGRTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MGC с FGRTX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности MGC и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGC:

0.75

FGRTX:

0.87

Коэф-т Сортино

MGC:

1.06

FGRTX:

1.18

Коэф-т Омега

MGC:

1.15

FGRTX:

1.18

Коэф-т Кальмара

MGC:

0.70

FGRTX:

0.81

Коэф-т Мартина

MGC:

2.58

FGRTX:

3.20

Индекс Язвы

MGC:

5.22%

FGRTX:

4.69%

Дневная вол-ть

MGC:

20.45%

FGRTX:

19.60%

Макс. просадка

MGC:

-52.20%

FGRTX:

-56.84%

Текущая просадка

MGC:

-3.73%

FGRTX:

-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 5.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 13.44%, а акции FGRTX немного отстают с 13.09%.

MGC

С начала года

0.82%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-0.66%

1 год

14.44%

3 года

15.78%

5 лет

16.40%

10 лет

13.44%

FGRTX

С начала года

5.38%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

2.75%

1 год

15.73%

3 года

17.55%

5 лет

20.21%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Сравнение комиссий MGC и FGRTX

MGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGC и FGRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGC c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и FGRTX

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FGRTX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.15%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		2.54%2.68%2.06%4.38%4.80%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.16%4.13%

Просадки

Сравнение просадок MGC и FGRTX

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FGRTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и FGRTX

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...