Сравнение MGC с FGRTX
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. MGC is passively managed, while FGRTX is actively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.09%/yr vs 16.51%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. MGC charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.
Доходность
Сравнение доходности MGC и FGRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 15.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции FGRTX немного впереди с 16.51%.
MGC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.64%
FGRTX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 9.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $21.76M | $23.42M | $28.06M |
Сравнение доходности по годам MGC и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 12.89% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 15.58% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Correlation
The correlation between MGC and FGRTX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between MGC and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
MGC
FGRTX
Сравнение MGC c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGC | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.05 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 13.20 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGC и FGRTX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FGRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -56.17% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -8.99% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -18.51% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.35% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -35.18% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.68% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.08% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и FGRTX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.33% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.25% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.98% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.75% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.10% | +0.17% |
Сравнение комиссий MGC и FGRTX
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FGRTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и FGRTX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FGRTX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.36% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.89% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MGC and FGRTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MGC has higher volatility (4.59%) compared to FGRTX (4.33%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs FGRTX's -56.17%.
FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGC и FGRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор