Сравнение MGC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Invesco QQQ (QQQ).
MGC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или QQQ.
Основные характеристики
| MGC | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 29.11% | 38.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.08% | 18.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 18.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 16.38% |
| Макс. просадка | -52.20% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.29% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между MGC и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGC и QQQ
С начала года, MGC показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.05% против 18.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и QQQ
MGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и QQQ
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.31% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и QQQ
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 3.69%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.