PortfoliosLab logo
Сравнение MGC с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGC и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MGC и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGC:

0.70

VOOG:

0.79

Коэф-т Сортино

MGC:

1.12

VOOG:

1.27

Коэф-т Омега

MGC:

1.16

VOOG:

1.18

Коэф-т Кальмара

MGC:

0.75

VOOG:

0.93

Коэф-т Мартина

MGC:

2.78

VOOG:

3.10

Индекс Язвы

MGC:

5.17%

VOOG:

6.63%

Дневная вол-ть

MGC:

20.29%

VOOG:

25.08%

Макс. просадка

MGC:

-52.20%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

MGC:

-3.47%

VOOG:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.39% против 14.78% соответственно.


MGC

С начала года

1.08%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.29%

1 год

14.14%

3 года

18.18%

5 лет

17.17%

10 лет

13.39%

VOOG

С начала года

2.12%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

4.10%

1 год

19.73%

3 года

19.88%

5 лет

17.18%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий MGC и VOOG

MGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGC и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGC c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и VOOG

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOOG в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.15%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MGC и VOOG

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...