Сравнение MGC с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
MGC и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGC и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.78% против 15.86% соответственно.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и VOOG
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGC vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MGC
VOOG
Сравнение MGC c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.76 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.81 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MGC и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и VOOG
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и VOOG
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -32.73% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.71% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -32.73% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -32.73% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -9.07% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.01% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.54% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 5.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.28% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.68% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 22.28% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 21.16% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.65% | -2.46% |