PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

FTAG — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Indxx Global Agriculture Index. FTAG запущен 12 мар. 2010 г. и имеет комиссию в 0.70%.

Информация о ETF

ISIN

US33734X8121

CUSIP

33734X812

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

12 мар. 2010 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Indxx Global Agriculture Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FTAG составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Популярные сравнения:
FTAG с TAGS FTAG с DBA
Популярные сравнения:
FTAG с TAGS FTAG с DBA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) показал доход в 11.33% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTAG составила -3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

FTAG

С начала года

11.33%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

5.13%

1 год

5.43%

3 года

-4.83%

5 лет

8.26%

10 лет

-3.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.02%-3.22%0.54%1.82%4.59%0.39%11.33%
2024-6.72%1.65%5.82%-2.94%1.13%-1.98%1.64%1.40%4.04%-4.90%0.03%-5.28%-6.73%
20238.23%-4.08%-1.84%-1.27%-8.83%5.17%6.78%-4.15%-5.19%-6.93%0.51%5.88%-7.28%
20222.09%-0.48%8.12%-4.94%2.80%-15.63%6.23%1.19%-9.19%9.73%5.99%-7.14%-4.52%
20215.42%5.17%3.36%2.23%1.07%-3.98%-0.49%-0.24%-0.04%2.79%-4.32%5.72%17.29%
2020-7.80%-8.76%-18.70%11.73%4.48%3.25%5.47%7.85%-0.11%-3.88%19.18%6.16%13.90%
20197.78%-0.29%-3.84%6.04%-11.07%9.94%-0.95%-4.91%3.76%2.24%-1.42%3.38%9.08%
20184.62%-4.72%-5.14%1.35%1.74%-3.51%1.64%-0.49%-1.36%-9.95%1.53%-6.13%-19.45%
20175.56%-0.56%3.32%0.96%1.51%0.09%2.26%-2.06%6.48%3.25%0.29%1.69%24.92%
2016-8.37%0.52%6.49%4.15%-2.34%-1.89%3.78%3.96%-2.25%1.53%0.97%3.96%10.02%
2015-1.50%8.39%-13.22%4.13%-2.93%-10.82%-20.44%-2.43%-15.89%10.55%-13.90%-17.92%-57.39%
2014-2.68%0.25%2.23%3.18%2.23%2.89%3.32%-2.92%-14.60%-5.29%0.05%-6.15%-17.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTAG составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTAG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: -0.16
  • За всё время: -0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Indxx Global Agriculture ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.67$0.94$0.50$0.48$0.45$0.55$0.48$0.36$0.14$0.29$1.40

Дивидендный доход

2.53%2.90%3.68%1.76%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.36%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Indxx Global Agriculture ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.94
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.48
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.45
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.05$0.55
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.29
2014$0.20$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Indxx Global Agriculture ETF показал максимальную просадку в 90.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Indxx Global Agriculture ETF составляет 81.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.88%4 янв. 2011 г.205018 мар. 2020 г.———
-29.2%16 апр. 2010 г.531 июл. 2010 г.854 нояб. 2010 г.138
-10.96%9 нояб. 2010 г.1530 нояб. 2010 г.2029 дек. 2010 г.35
-4.12%18 мар. 2010 г.625 мар. 2010 г.431 мар. 2010 г.10
-2.55%15 мар. 2010 г.115 мар. 2010 г.217 мар. 2010 г.3
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...