PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с MOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAG returned 5.47%/yr vs 7.08%/yr for MOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям MOO по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.08% соответственно.

FTAG

1 день
0.83%
1 месяц
-2.94%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.82%
1 год
8.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.47%

MOO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.87%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
7.48%
3 года*
1.51%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		7.67%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		6.00%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between FTAG and MOO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.65

Over the past year, FTAG and MOO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTAG и MOO

Секторы
FTAG
MOO

Сырьевые материалы

55.6%
25.2%

Промышленность

24.0%
21.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
37.8%

Здравоохранение

7.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTAG
55.6%
MOO
25.2%

Промышленность

FTAG
24.0%
MOO
21.7%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.5%
MOO
37.8%

Здравоохранение

FTAG
7.7%
MOO
15.3%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
MOO

-

Коммуникационные услуги

FTAG

-

MOO

-

Энергетика

FTAG

-

MOO

-

Финансовые услуги

FTAG

-

MOO

-

Недвижимость

FTAG

-

MOO

-

Технологии

FTAG

-

MOO

-

Коммунальные услуги

FTAG

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMDFTAG с VTI
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с PDBA

Доходность на риск

FTAG vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.53

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.85

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.67

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

1.85

+0.22

FTAG vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и MOO

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-69.53%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.17%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-26.83%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-39.52%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-39.52%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.17%

-20.57%

-58.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-16.97%

-54.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.06%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и MOO

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.48%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.84%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.08%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.13%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.14%

+1.46%

Сравнение комиссий FTAG и MOO

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и MOO

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MOO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.41%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.33%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and MOO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (4.08%) compared to MOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, MOO leads with 7.08% vs 5.47% for FTAG. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOO has performed better with a 7.08% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

MOO has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.41% for FTAG.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.55% for MOO.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор