Сравнение FTAG с PSCX

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTAG и PSCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и PSCX.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.