PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTAG is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, FTAG returned 0.27%/yr vs 8.49%/yr for PSCX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%2.14%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between FTAG and PSCX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.50

The correlation between FTAG and PSCX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и PSCX

Секторы
FTAG
PSCX

Сырьевые материалы

55.5%
1.9%

Промышленность

24.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.4%

Здравоохранение

7.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
PSCX
1.9%

Промышленность

FTAG
24.1%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
PSCX
5.4%

Здравоохранение

FTAG
7.8%
PSCX
9.6%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

PSCX
10.3%

Энергетика

FTAG

-

PSCX
4.2%

Финансовые услуги

FTAG

-

PSCX
12.5%

Недвижимость

FTAG

-

PSCX
2.0%

Технологии

FTAG

-

PSCX
33.2%

Коммунальные услуги

FTAG

-

PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSMDFTAG с VTI
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPLPSCX с VTI

Доходность на риск

FTAG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.84

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
4.25

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.58

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.72

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

19.07

-16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.84

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.21

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

1.28

-1.61

Просадки

Сравнение просадок FTAG и PSCX

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-10.20%

-80.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-4.20%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-9.61%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-10.20%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

0.00%

-79.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-1.86%

-69.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.82%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и PSCX

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.86%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

4.21%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

5.52%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

7.07%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

6.96%

+12.71%

Сравнение комиссий FTAG и PSCX

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и PSCX

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and PSCX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.49% vs 0.27% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.49% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор