PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAG с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

FTAG и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.62%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с PSMDFTAG с CHAT
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий FTAG и FTIF

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

FTAG vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.93

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.85

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

9.09

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.68

-1.01

Корреляция

Корреляция между FTAG и FTIF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и FTIF

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и FTIF

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAGFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-27.83%

-63.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-17.27%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-1.03%

-77.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-6.28%

-64.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.51%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и FTIF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAGFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.87%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.65%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

22.97%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.27%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

19.27%

+0.65%