PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTAG с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с FTIF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTAG returned 3.62%/yr vs 10.79%/yr for FTIF. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.67%.

FTAG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
0.32%
С начала года
12.98%
1 год
13.44%
3 года*
3.62%
5 лет*
2.27%
10 лет*
5.54%
Всё время*
-8.02%

FTIF

1 день
-1.04%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.80%
С начала года
22.67%
1 год
30.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTAG

First Trust Indxx Global Agriculture ETF
$107.14K$72.31K$184.31K

FTIF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
$67.49K$76.24K$51.93K

Сравнение доходности по годам FTAG и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.98%14.82%-6.72%-6.61%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.67%7.79%0.50%12.31%

Correlation

The correlation between FTAG and FTIF is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between FTAG and FTIF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и FTIF

Секторы
FTAG
FTIF

Сырьевые материалы

52.5%
20.6%

Промышленность

25.4%
18.2%

Здравоохранение

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

39.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

13.8%

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTAG
52.5%
FTIF
20.6%

Промышленность

FTAG
25.4%
FTIF
18.2%

Здравоохранение

FTAG
10.0%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

FTAG
7.6%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.5%
FTIF
4.0%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

FTIF

-

Энергетика

FTAG

-

FTIF
39.0%

Финансовые услуги

FTAG

-

FTIF

-

Недвижимость

FTAG

-

FTIF
13.8%

Технологии

FTAG

-

FTIF
4.4%

Коммунальные услуги

FTAG

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с MOOFTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с PSMDFTAG с DJUN
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFXFTIF с QUAL

Доходность на риск

FTAG vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTAG c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.09

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.92

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.90

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

14.17

-11.08

FTAG vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и FTIF

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-27.83%

-63.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.34%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-27.83%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.15%

-2.98%

-75.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.30%

-5.89%

-65.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.19%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и FTIF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.03%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.39%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.85%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

18.70%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.70%

+0.75%

Сравнение комиссий FTAG и FTIF

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и FTIF

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FTIF в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.29%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.09%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and FTIF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.63%) compared to FTIF (3.03%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 10.79% vs 3.62% for FTAG. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 10.79% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.09% for FTIF.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор