PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAG returned 5.24%/yr vs 3.54%/yr for DBA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции FTAG превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.54% соответственно.

FTAG

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.16%
1 год
14.00%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.24%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.75%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between FTAG and DBA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.25

Сравнение распределения секторов FTAG и DBA

Секторы
FTAG
DBA

Сырьевые материалы

55.5%
10.7%

Промышленность

24.1%
15.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.8%

Здравоохранение

7.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

13.7%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
DBA
10.7%

Промышленность

FTAG
24.1%
DBA
15.2%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
DBA
8.8%

Здравоохранение

FTAG
7.8%
DBA
16.8%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
DBA
11.8%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

DBA
7.4%

Энергетика

FTAG

-

DBA
5.3%

Финансовые услуги

FTAG

-

DBA
13.7%

Недвижимость

FTAG

-

DBA
1.1%

Технологии

FTAG

-

DBA
6.3%

Коммунальные услуги

FTAG

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMDFTAG с VTI
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

FTAG vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.39

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.63

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.53

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

1.04

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.39

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.08

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FTAG и DBA

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-67.97%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.99%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-12.36%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-15.94%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-41.16%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.58%

-25.90%

-52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.24%

-41.11%

-30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.07%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и DBA

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 3.47%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.17%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

6.46%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.77%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

14.10%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

13.09%

+6.57%

Сравнение комиссий FTAG и DBA

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и DBA

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.37%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and DBA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.17%) compared to FTAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, FTAG leads with 5.24% vs 3.54% for DBA. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTAG has performed better with a 5.24% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.37% for FTAG.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBA is Agricultural Commodities. FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.94% for DBA.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор