Сравнение FTAG с TAGS

С начала года, FTAG показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью -16.22%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям TAGS по среднегодовой доходности: -6.34% против -2.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.