PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с TAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAG returned 4.86%/yr vs -1.87%/yr for TAGS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции FTAG превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 4.86% против -1.87% соответственно.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и TAGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%

Correlation

The correlation between FTAG and TAGS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.11

The correlation between FTAG and TAGS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и TAGS

Секторы
FTAG
TAGS

Сырьевые материалы

55.5%

-

Промышленность

24.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
TAGS

-

Промышленность

FTAG
24.1%
TAGS

-

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
TAGS

-

Здравоохранение

FTAG
7.8%
TAGS

-

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
TAGS

-

Коммуникационные услуги

FTAG

-

TAGS

-

Энергетика

FTAG

-

TAGS

-

Финансовые услуги

FTAG

-

TAGS
99.9%

Недвижимость

FTAG

-

TAGS

-

Технологии

FTAG

-

TAGS

-

Коммунальные услуги

FTAG

-

TAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMDFTAG с VTI
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIXTAGS с EPI

Доходность на риск

FTAG vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.19

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.19

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.24

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-0.41

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.19

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.23

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FTAG и TAGS

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-76.40%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.07%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-33.59%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-37.60%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-47.30%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

-64.14%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-57.23%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.90%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и TAGS

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 3.58%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.55%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.18%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.63%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.57%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.04%

+1.63%

Сравнение комиссий FTAG и TAGS

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и TAGS

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and TAGS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to FTAG (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs TAGS's -76.40%.

On 10-year performance, FTAG leads with 4.86% vs -1.87% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTAG has performed better with a 4.86% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for TAGS.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while TAGS is Agricultural Commodities. FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while TAGS tracks Teucrium TAGS Index. They also come from different issuers: First Trust and Teucrium. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.21% for TAGS.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор