Сравнение FTAG с TAGS

С начала года, FTAG показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям TAGS по среднегодовой доходности: -6.47% против -1.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеют волатильность 3.99% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.