Сравнение FTAG с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
FTAG и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAG и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции FTAG превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 5.80% против -0.63% соответственно.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAG и TAGS
FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
FTAG vs. TAGS — Ранг доходности на риск
FTAG
TAGS
Сравнение FTAG c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.26 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.30 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.12 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -0.19 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.26 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.22 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FTAG и TAGS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и TAGS
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и TAGS
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAG | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -76.40% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.12% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -37.60% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | -47.30% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -62.87% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -57.16% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.59% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и TAGS
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.93%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAG | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.30% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 8.70% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 11.64% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.93% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 18.35% | +1.57% |