Сравнение SKRE с EMTY
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs 2.49% for EMTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -0.77%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- -3.39%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -0.77% | -1.76% | -6.61% |
Correlation
The correlation between SKRE and EMTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between SKRE and EMTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SKRE
EMTY
Сравнение SKRE c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.18 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.39 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и EMTY
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, примерно равная максимальной просадке EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -77.62% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -13.91% | -37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -75.23% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -54.55% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 6.47% | +22.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и EMTY
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 6.28% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 13.24% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 18.14% | +28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 22.41% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 25.60% | +29.51% |
Сравнение комиссий SKRE и EMTY
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и EMTY
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EMTY в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.28% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and EMTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to EMTY (6.28%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with 2.49% vs -42.63% for SKRE. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 2.49% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
EMTY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.39% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор