Сравнение EMTY с SPY
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 13.05%/yr for SPY. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам EMTY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 4.60% |
Correlation
The correlation between EMTY and SPY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between EMTY and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SPY — Ранг доходности на риск
EMTY
SPY
Сравнение EMTY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.67 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.92 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SPY
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -55.19% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -8.88% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -18.76% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -24.50% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -3.17% | -71.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -9.04% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.98% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SPY
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.87% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.85% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 12.50% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.15% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 17.95% | +7.68% |
Сравнение комиссий EMTY и SPY
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SPY
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SPY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 13.05% vs -2.54% for EMTY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.05% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.03% for SPY.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор