PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTY с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с RWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both Inverse Equities funds from ProShares - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while RWM tracks the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.87%/yr vs -5.21%/yr for RWM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for RWM.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -13.83%.

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-14.16%
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-3.41%

Correlation

The correlation between EMTY and RWM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between EMTY and RWM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPYEMTY с SPDN
Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH

Доходность на риск

EMTY vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTYRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.37

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.95

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.95

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.65

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTY vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTYRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-1.37

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMTY и RWM

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-95.47%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-27.26%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-41.38%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-41.38%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.77%

-95.41%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.01%

-74.04%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

15.73%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и RWM

ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short Russell2000 (RWM) имеют волатильность 6.00% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.84%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.52%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

19.07%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

22.56%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

23.11%

+2.56%

Сравнение комиссий EMTY и RWM

EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и RWM

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности RWM в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and RWM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (6.00%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs RWM's -95.47%.

On 5-year performance, EMTY leads with -2.87% vs -5.21% for RWM. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.87% return vs -5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.45% for EMTY.

EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for RWM.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор