Сравнение EMTY с RWM
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both Inverse Equities funds from ProShares - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while RWM tracks the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.31%/yr vs -6.63%/yr for RWM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for RWM.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и RWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -16.04%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение доходности по годам EMTY и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -4.86% |
Correlation
The correlation between EMTY and RWM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between EMTY and RWM has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. RWM — Ранг доходности на риск
EMTY
RWM
Сравнение EMTY c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.87 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.47 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и RWM
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и RWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -95.61% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -27.57% | +13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -43.12% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -43.12% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -95.52% | +20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -74.15% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 16.33% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и RWM
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.65% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.15% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 19.28% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.57% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 23.07% | +2.53% |
Сравнение комиссий EMTY и RWM
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и RWM
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности RWM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and RWM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.25%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs RWM's -95.61%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -6.63% for RWM. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.30% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for RWM.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и RWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор