PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMTY с RWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMTY с RWM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short Russell2000 (RWM).

EMTY и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMTY или RWM.

Корреляция

Корреляция между EMTY и RWM составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMTY:

-0.31

RWM:

0.05

Коэф-т Сортино

EMTY:

-0.14

RWM:

0.22

Коэф-т Омега

EMTY:

0.98

RWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

EMTY:

-0.06

RWM:

0.01

Коэф-т Мартина

EMTY:

-0.62

RWM:

0.10

Индекс Язвы

EMTY:

7.54%

RWM:

9.06%

Дневная вол-ть

EMTY:

22.12%

RWM:

24.39%

Макс. просадка

EMTY:

-76.29%

RWM:

-94.64%

Текущая просадка

EMTY:

-75.45%

RWM:

-93.80%

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью 5.30%.

EMTY

С начала года

-3.39%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-6.88%

3 года

-7.89%

5 лет

-17.82%

10 лет

N/A

RWM

С начала года

5.30%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

10.23%

1 год

1.13%

3 года

-4.80%

5 лет

-11.07%

10 лет

-9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

ProShares Short Russell2000

Сравнение комиссий EMTY и RWM

EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.

RWM
ProShares Short Russell2000
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMTY и RWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг риск-скорректированной доходности EMTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMTY c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа RWM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и RWM

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности RWM в 5.14%

TTM20242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		5.84%5.99%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
RWM
ProShares Short Russell2000		5.14%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Просадки

Сравнение просадок EMTY и RWM

Максимальная просадка EMTY за все время составила -76.29%, что меньше максимальной просадки RWM в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и RWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и RWM

ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...