PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMTY с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMTY с XRT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).

EMTY и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMTY или XRT.

Корреляция

Корреляция между EMTY и XRT составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMTY:

-0.31

XRT:

0.12

Коэф-т Сортино

EMTY:

-0.14

XRT:

0.29

Коэф-т Омега

EMTY:

0.98

XRT:

1.03

Коэф-т Кальмара

EMTY:

-0.06

XRT:

0.05

Коэф-т Мартина

EMTY:

-0.62

XRT:

0.18

Индекс Язвы

EMTY:

7.54%

XRT:

9.08%

Дневная вол-ть

EMTY:

22.12%

XRT:

25.20%

Макс. просадка

EMTY:

-76.29%

XRT:

-65.82%

Текущая просадка

EMTY:

-75.45%

XRT:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -3.57%.

EMTY

С начала года

-3.39%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-6.88%

3 года

-7.89%

5 лет

-17.82%

10 лет

N/A

XRT

С начала года

-3.57%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

-1.31%

1 год

2.88%

3 года

9.61%

5 лет

16.25%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

SPDR S&P Retail ETF

Сравнение комиссий EMTY и XRT

EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
XRT
SPDR S&P Retail ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMTY и XRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг риск-скорректированной доходности EMTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMTY c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и XRT

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности XRT в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		5.84%5.99%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.62%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%

Просадки

Сравнение просадок EMTY и XRT

Максимальная просадка EMTY за все время составила -76.29%, что больше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и XRT

Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.32%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...