Сравнение EMTY с XRT
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs 0.80%/yr for XRT. Their -0.91 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 7.71%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
XRT
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 9.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $450.32M | $386.43M | $453.01M |
Сравнение доходности по годам EMTY и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 7.71% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 13.80% |
Correlation
The correlation between EMTY and XRT is -0.87, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.91 |
The correlation between EMTY and XRT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. XRT — Ранг доходности на риск
EMTY
XRT
Сравнение EMTY c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.17 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.65 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и XRT
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -65.81% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.53% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -25.62% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -44.57% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -5.30% | -70.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -14.94% | -39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 5.97% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и XRT
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеют волатильность 6.47% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.99% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 20.82% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 26.88% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 27.19% | -1.60% |
Сравнение комиссий EMTY и XRT
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и XRT
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XRT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.74% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and XRT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.47%) compared to XRT (6.38%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs XRT's -65.81%.
On 5-year performance, XRT leads with 0.80% vs -3.47% for EMTY. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XRT has performed better with a 0.80% return vs -3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.74% for XRT.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while XRT is Consumer Discretionary Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while XRT tracks S&P Retail Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.35% for XRT.
XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор