PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTY с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с XRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.87%/yr vs -0.84%/yr for XRT. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -1.99%.

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-14.16%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%11.75%

Correlation

The correlation between EMTY and XRT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

-0.91

The correlation between EMTY and XRT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZDEMTY с SPDN
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS

Доходность на риск

EMTY vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTYXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.42

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.76

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.63

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

1.45

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTY vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTYXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.35

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EMTY и XRT

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-65.81%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.53%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-25.62%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-44.57%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.77%

-13.82%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.01%

-15.00%

-39.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

5.85%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и XRT

Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.00%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.50%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.63%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

20.42%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

26.90%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

27.16%

-1.49%

Сравнение комиссий EMTY и XRT

EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и XRT

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности XRT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and XRT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs XRT's -65.81%.

On 5-year performance, XRT leads with -0.84% vs -2.87% for EMTY. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XRT has performed better with a -0.84% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.83% for XRT.

EMTY is categorized as Inverse Equities, while XRT is Consumer Discretionary Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.35% for XRT.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор