Сравнение EMTY с FLYD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -4.45%/yr vs -55.56%/yr for FLYD. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -37.78%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
FLYD
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -55.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $102.27K | $122.84K | $122.18K |
Сравнение доходности по годам EMTY и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | -10.49% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.78% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
Correlation
The correlation between EMTY and FLYD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between EMTY and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. FLYD — Ранг доходности на риск
EMTY
FLYD
Сравнение EMTY c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.90 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.71 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и FLYD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -98.56% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -58.41% | +44.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -95.00% | +64.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -98.56% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -83.67% | +28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 30.80% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и FLYD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 22.73% | -16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 64.07% | -50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 76.70% | -58.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 83.49% | -61.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 83.49% | -57.90% |
Сравнение комиссий EMTY и FLYD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и FLYD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and FLYD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (22.73%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs FLYD's -98.56%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.45% vs -55.56% for FLYD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.45% return vs -55.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for FLYD.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for FLYD.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор