Сравнение EMTY с MSFD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -3.59%/yr vs -3.55%/yr for MSFD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 24.19%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | -4.71% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between EMTY and MSFD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between EMTY and MSFD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. MSFD — Ранг доходности на риск
EMTY
MSFD
Сравнение EMTY c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.14 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.69 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и MSFD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -59.90% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -23.25% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -40.50% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -43.99% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -41.61% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 7.35% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.74% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 22.81% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 26.33% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 26.27% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 26.27% | -0.64% |
Сравнение комиссий EMTY и MSFD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и MSFD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MSFD в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and MSFD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.74%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -3.59% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.52% for MSFD.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор