Сравнение EMTY с MSFD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -4.45%/yr vs -12.91%/yr for MSFD. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у MSFD с доходностью -6.46%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $33.00M | $19.83M | $21.26M |
Сравнение доходности по годам EMTY и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | -4.71% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between EMTY and MSFD is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between EMTY and MSFD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. MSFD — Ранг доходности на риск
EMTY
MSFD
Сравнение EMTY c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.10 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.35 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и MSFD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -59.90% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -30.84% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -40.50% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -57.81% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -41.77% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.54% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 18.53% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 28.07% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 32.06% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 27.63% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 27.63% | -2.04% |
Сравнение комиссий EMTY и MSFD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и MSFD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности MSFD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and MSFD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.45% vs -12.91% for MSFD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.45% return vs -12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.42% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор