Сравнение EMTY с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
EMTY и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMTY и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.09% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | -1.17% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
EMTY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMTY и MSFD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
EMTY vs. MSFD — Ранг доходности на риск
EMTY
MSFD
Сравнение EMTY c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTY | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.17 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.02 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.03 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EMTY и MSFD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и MSFD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.56% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMTY и MSFD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMTY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -59.90% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.41% | -34.84% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.56% | -41.94% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.57% | -41.28% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.03% | 25.22% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 4.16%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMTY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.60% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 18.84% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 26.78% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 25.77% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 25.77% | -0.01% |