PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с DMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 12.58% for DMAY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.64%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.58%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DMAY

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.64%11.05%13.53%

Correlation

The correlation between SKRE and DMAY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.49

The correlation between SKRE and DMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SCHXSKRE с FTIF
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

SKRE vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.70

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
4.06

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.61

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.79

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

23.15

-24.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.70

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.88

-1.58

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DMAY

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-13.90%

-61.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-3.36%

-45.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.08%

-73.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-2.24%

-45.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

0.55%

+32.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DMAY

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

0.85%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

3.74%

+28.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

4.73%

+42.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

9.02%

+46.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

8.42%

+47.39%

Сравнение комиссий SKRE и DMAY

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DMAY

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and DMAY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to DMAY (0.85%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, DMAY leads with 12.58% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAY has performed better with a 12.58% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DMAY.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор