Сравнение DMAY с ABIG
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) и ABIG (Argent Large Cap ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. DMAY управляется пассивно, а ABIG активно. За последний год DMAY показал 20.90% против 17.00% у ABIG. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. DMAY взимает 0.85% в год против 0.49% у ABIG.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и ABIG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ABIG с доходностью -0.55%.
DMAY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
ABIG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAY и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 2.42% | 16.77% |
ABIG Argent Large Cap ETF | -0.55% | 16.95% |
Корреляция
Корреляция между DMAY и ABIG составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.89 |
Корреляция между DMAY и ABIG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAY vs. ABIG — Ранг доходности на риск
DMAY
ABIG
Сравнение DMAY c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 1.20 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 1.73 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.22 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.28 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.82 | 4.55 | +25.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.20 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.10 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и ABIG
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, примерно равная максимальной просадке ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и ABIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -13.70% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -13.70% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.49% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.40% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.86% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и ABIG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.90%, в то время как у Argent Large Cap ETF (ABIG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.78% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 10.30% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 14.32% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 14.70% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 14.70% | -6.19% |
Сравнение комиссий DMAY и ABIG
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и ABIG
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% |