Сравнение DMAY с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
DMAY и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMAY или FAUG.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и FAUG
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью 15.01%.
DMAY
13.17%
1.78%
8.45%
15.86%
N/A
N/A
FAUG
15.01%
1.78%
7.23%
19.18%
9.03%
N/A
Основные характеристики
| DMAY | FAUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 4.49 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 7.15 |
| Коэф-т Мартина | 19.87 | 33.96 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 5.67% | 6.04% |
| Макс. просадка | -13.90% | -22.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и FAUG
И DMAY, и FAUG имеют комиссию равную 0.85%.
Корреляция
Корреляция между DMAY и FAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMAY c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и FAUG
Ни DMAY, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DMAY и FAUG
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и FAUG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 1.92%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.