PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMAY с FAUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DMAY и FAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DMAY и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.61%
56.67%
DMAY
FAUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMAY:

2.39

FAUG:

2.70

Коэф-т Сортино

DMAY:

3.25

FAUG:

3.75

Коэф-т Омега

DMAY:

1.56

FAUG:

1.59

Коэф-т Кальмара

DMAY:

3.07

FAUG:

6.13

Коэф-т Мартина

DMAY:

17.11

FAUG:

27.96

Индекс Язвы

DMAY:

0.81%

FAUG:

0.59%

Дневная вол-ть

DMAY:

5.81%

FAUG:

6.09%

Макс. просадка

DMAY:

-13.90%

FAUG:

-22.33%

Текущая просадка

DMAY:

-1.07%

FAUG:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью 14.79%.


DMAY

С начала года

13.04%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

6.30%

1 год

13.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAUG

С начала года

14.79%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

6.02%

1 год

15.54%

5 лет

8.61%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DMAY и FAUG

И DMAY, и FAUG имеют комиссию равную 0.85%.


DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
График комиссии DMAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FAUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMAY c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMAY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.70
Коэффициент Сортино DMAY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.253.75
Коэффициент Омега DMAY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.59
Коэффициент Кальмара DMAY, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.076.13
Коэффициент Мартина DMAY, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1127.96
DMAY
FAUG

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.39
2.70
DMAY
FAUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и FAUG

Ни DMAY, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAY и FAUG

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.07%
-1.21%
DMAY
FAUG

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и FAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 1.74%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74%
1.96%
DMAY
FAUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab