PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DMAY с FAUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с FAUG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).

DMAY и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMAY или FAUG.

Корреляция

Корреляция между DMAY и FAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMAY:

0.74

FAUG:

0.67

Коэф-т Сортино

DMAY:

1.11

FAUG:

1.06

Коэф-т Омега

DMAY:

1.18

FAUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

DMAY:

0.75

FAUG:

0.66

Коэф-т Мартина

DMAY:

2.96

FAUG:

2.97

Индекс Язвы

DMAY:

3.16%

FAUG:

2.86%

Дневная вол-ть

DMAY:

12.62%

FAUG:

12.28%

Макс. просадка

DMAY:

-13.90%

FAUG:

-22.33%

Текущая просадка

DMAY:

-2.09%

FAUG:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FAUG с доходностью 0.41%.

DMAY

С начала года

0.71%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

0.47%

1 год

9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAUG

С начала года

0.41%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-0.02%

1 год

8.12%

5 лет

10.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DMAY и FAUG

И DMAY, и FAUG имеют комиссию равную 0.85%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DMAY и FAUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг риск-скорректированной доходности DMAY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAUG
Ранг риск-скорректированной доходности FAUG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DMAY c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и FAUG

Ни DMAY, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAY и FAUG

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FAUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и FAUG

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что DMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...