Сравнение DMAY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DMAY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.20% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -9.98% | 6.14% | 6.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 28.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DMAY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и VOO
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DMAY vs. VOO — Ранг доходности на риск
DMAY
VOO
Сравнение DMAY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.53 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.55 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.31 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и VOO
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и VOO
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -33.99% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -11.98% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -24.52% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.55% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.55% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и VOO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.34% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.47% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 18.11% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 16.82% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 17.99% | -9.47% |