PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с THLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DMAY returned 11.27%/yr vs 12.14%/yr for THLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.20%.

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.82%
1 месяц
1.23%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
18.38%
3 года*
12.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-2.42%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.20%10.50%9.52%5.88%1.22%

Correlation

The correlation between DMAY and THLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between DMAY and THLV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMAY и THLV

Секторы
DMAY
THLV

Технологии

39.0%
18.1%

Финансовые услуги

11.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.7%

Здравоохранение

8.3%
12.5%

Промышленность

7.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
13.7%

Энергетика

3.1%
17.5%

Коммунальные услуги

2.1%
13.7%

Недвижимость

1.8%
13.9%

Сырьевые материалы

1.7%
11.9%

Технологии

DMAY
39.0%
THLV
18.1%

Финансовые услуги

DMAY
11.1%
THLV
13.4%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.6%
THLV
0.2%

Потребительский циклический сектор

DMAY
9.9%
THLV
15.7%

Здравоохранение

DMAY
8.3%
THLV
12.5%

Промышленность

DMAY
7.8%
THLV
13.2%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.5%
THLV
13.7%

Энергетика

DMAY
3.1%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

DMAY
2.1%
THLV
13.7%

Недвижимость

DMAY
1.8%
THLV
13.9%

Сырьевые материалы

DMAY
1.7%
THLV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с WLTGDMAY с FNDX
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

DMAY vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAYTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.80

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.53

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.77

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

8.24

+9.80

DMAY vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAY и THLV

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-13.15%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-6.66%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-13.15%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.35%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.74%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.23%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и THLV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.26%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.95%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

8.03%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

10.29%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

11.81%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

11.81%

-3.38%

Сравнение комиссий DMAY и THLV

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и THLV

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and THLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.95%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.14% vs 11.27% for DMAY. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.14% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for DMAY.

DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and THOR. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.64% for THLV.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор