PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска15 мая 2020 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DMAY составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DMAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.69%
71.44%
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May показал доход в 3.73% с начала года и 15.36% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.73%6.17%
1 месяц0.52%-2.72%
6 месяцев9.84%17.29%
1 год15.36%23.80%
5 лет (среднегодовая)N/A11.47%
10 лет (среднегодовая)N/A10.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.00%1.48%0.72%0.34%
2023-1.15%5.50%2.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DMAY составляет 94, что означает, что он находится в топ 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DMAY, с текущим значением в 9494
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May(DMAY)
Ранг коэф-та Шарпа DMAY, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DMAY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMAY, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DMAY, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DMAY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DMAY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DMAY, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.61

Коэффициент Шарпа

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66
1.97
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.01%
-3.62%
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.9%5 апр. 2022 г.13414 окт. 2022 г.27214 нояб. 2023 г.406
-4.13%5 янв. 2022 г.4714 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.58
-2.48%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-1.86%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-1.69%28 авг. 2020 г.1823 сент. 2020 г.1012 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May составляет 0.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.55%
4.05%
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)