- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 15 мая 2020 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $354M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции DMAY — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) показал доход в 4.42% с начала года и 12.37% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DMAY закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.23% | -1.45% | 3.78% | 1.51% | -0.19% | 4.42% | ||||||
| 2025 | 1.73% | -0.49% | -3.98% | -0.90% | 6.70% | 2.25% | 1.07% | 1.11% | 1.30% | 0.54% | 0.57% | 0.95% | 11.05% |
| 2024 | 1.00% | 1.48% | 0.72% | 0.34% | 0.36% | 2.49% | 0.64% | 1.93% | 1.29% | -0.21% | 3.00% | -0.83% | 12.82% |
| 2023 | 3.55% | -1.91% | 2.77% | 1.28% | 0.54% | 3.12% | 1.37% | -0.41% | -2.16% | -1.15% | 5.50% | 2.20% | 15.40% |
| 2022 | -1.12% | -0.99% | 2.06% | -4.85% | -3.05% | -3.71% | 4.02% | -1.62% | -4.63% | 3.65% | 3.09% | -2.75% | -9.98% |
| 2021 | -0.34% | 0.80% | 0.55% | 0.21% | 0.74% | 0.88% | 0.60% | 0.76% | -1.18% | 1.98% | -0.51% | 1.52% | 6.14% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.45, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2020.
- This ETF participated in 42.65% of S&P 500 Index downside but only 35.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 35.84%
- Участие в снижении
- 42.65%
Комиссия
Комиссия DMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMAY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.93 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.76 | 13.52 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.90%окт. 2022 г. | 6mo 12d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.53%авг. 2024 г. | 19d | 15d | 1mo 4dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.13%март 2022 г. | 2mo 8d | 15d | 2mo 23dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.36%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -56.78% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -9.10% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.38% | -18.90% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -25.43% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -10.72% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.97% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DMAY
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMAY