График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) показал доход в -0.69% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DMAY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.23% | -1.45% | -0.69% | |||||||||
| 2025 | 1.73% | -0.49% | -3.98% | -0.90% | 6.70% | 2.25% | 1.07% | 1.11% | 1.30% | 0.54% | 0.57% | 0.95% | 11.05% |
| 2024 | 1.00% | 1.48% | 0.72% | 0.34% | 0.36% | 2.49% | 0.64% | 1.93% | 1.29% | -0.21% | 3.00% | -0.83% | 12.82% |
| 2023 | 3.55% | -1.91% | 2.77% | 1.28% | 0.54% | 3.12% | 1.37% | -0.41% | -2.16% | -1.15% | 5.50% | 2.20% | 15.40% |
| 2022 | -1.12% | -0.99% | 2.06% | -4.85% | -3.05% | -3.71% | 4.02% | -1.62% | -4.63% | 3.65% | 3.09% | -2.75% | -9.98% |
| 2021 | -0.34% | 0.80% | 0.55% | 0.21% | 0.74% | 0.88% | 0.60% | 0.76% | -1.18% | 1.98% | -0.51% | 1.52% | 6.14% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May: годовая альфа составляет -0.00%, бета — 0.45, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 19.05.2020.
- Этот ETF участвовал в 42.78% снижения S&P 500 Index, но только в 36.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.00%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 36.59%
- Участие в снижении
- 42.78%
Комиссия
Комиссия DMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMAY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.61 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DMAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.9% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 272 | 14 нояб. 2023 г. | 406 |
| -12.38% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -4.53% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 11 | 20 авг. 2024 г. | 25 |
| -4.13% | 5 янв. 2022 г. | 47 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 58 |
| -3.36% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...