PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с WLTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DMAY is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, DMAY returned 11.96%/yr vs 23.74%/yr for WLTG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью 7.58%.

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

WLTG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.96%
3 года*
23.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%0.66%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		7.58%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Correlation

The correlation between DMAY and WLTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between DMAY and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Доходность на риск

DMAY vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYWLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.11

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.92

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.94

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

13.22

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.69

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DMAY и WLTG

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и WLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-25.14%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-9.56%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-17.12%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.75%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-9.08%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.12%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и WLTG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 0.84%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.87%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

10.16%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

13.31%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

15.14%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

15.14%

-6.71%

Сравнение комиссий DMAY и WLTG

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и WLTG

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.12%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and WLTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLTG has higher volatility (2.87%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs WLTG's -25.14%.

On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 11.96% for DMAY. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: First Trust and WealthTrust. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.75% for WLTG.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и WLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор