Сравнение DMAY с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
DMAY и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAY и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.20% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -9.98% | 0.66% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
DMAY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и WLTG
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
DMAY vs. WLTG — Ранг доходности на риск
DMAY
WLTG
Сравнение DMAY c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.27 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.79 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.32 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и WLTG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и WLTG
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и WLTG
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -25.14% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.56% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.89% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -9.39% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.36% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и WLTG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.70% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 10.93% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 16.73% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 15.25% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 15.25% | -6.73% |