PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAY с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMAY и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и WLTG


2026 (YTD)20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
-0.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%0.66%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.


DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Сравнение комиссий DMAY и WLTG

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.


Доходность на риск

DMAY vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина

WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMAYWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.27

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.79

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

11.32

-2.94

DMAY vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMAYWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между DMAY и WLTG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и WLTG

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.


TTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и WLTG

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и WLTG.


Загрузка...

Показатели просадок


DMAYWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-25.14%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.56%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.89%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-9.39%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.36%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и WLTG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMAYWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.70%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

10.93%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

16.73%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

15.25%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

15.25%

-6.73%