Сравнение SKRE с DJUN
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 9.48% for DJUN. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.19%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.19% | 9.38% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SKRE and DJUN is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SKRE
DJUN
Сравнение SKRE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.49 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 3.05 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 18.48 | -20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DJUN
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -11.96% | -65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -3.15% | -43.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -0.81% | -76.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -1.58% | -46.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 0.52% | +28.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DJUN
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 0.70% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 3.58% | +28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 4.45% | +42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 8.52% | +46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 8.02% | +47.37% |
Сравнение комиссий SKRE и DJUN
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DJUN
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DJUN have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to DJUN (0.70%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, DJUN leads with 9.48% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 9.48% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for DJUN.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор