Сравнение SKRE с DJUN
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs 8.83% for DJUN. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 4.07%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.07% | 9.38% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SKRE and DJUN is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SKRE
DJUN
Сравнение SKRE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.84 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 17.07 | -18.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DJUN
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -11.96% | -67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -3.15% | -48.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -0.66% | -78.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -1.56% | -47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 0.52% | +28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DJUN
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 1.50% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 3.77% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 4.54% | +41.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 8.53% | +46.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 8.00% | +47.11% |
Сравнение комиссий SKRE и DJUN
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DJUN
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DJUN have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to DJUN (1.50%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, DJUN leads with 8.83% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 8.83% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for DJUN.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while DJUN is Defined Outcome. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор