PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и DJUN


Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий SKRE и DJUN

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

SKRE vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.22

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.85

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.53

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

8.47

-9.39

SKRE vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.22

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.97

-1.63

Корреляция

Корреляция между SKRE и DJUN составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DJUN

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок SKRE и DJUN

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


SKREDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-11.96%

-63.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-7.33%

-55.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-1.18%

-68.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-1.64%

-43.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

1.33%

+43.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DJUN

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKREDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.86%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

3.79%

+31.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

10.23%

+47.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

8.50%

+48.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

8.16%

+48.59%