Сравнение SKRE с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
SKRE и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и DJUN
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
SKRE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SKRE
DJUN
Сравнение SKRE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.22 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.85 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.53 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.47 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.22 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.97 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и DJUN составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DJUN
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DJUN
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -11.96% | -63.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -7.33% | -55.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -1.18% | -68.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -1.64% | -43.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 1.33% | +43.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DJUN
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 2.86% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 3.79% | +31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 10.23% | +47.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 8.50% | +48.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 8.16% | +48.59% |