PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с DJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 10.96% for DJUN. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.79%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DJUN

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%15.02%

Correlation

The correlation between SKRE and DJUN is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SCHXSKRE с FTIF
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MGCDJUN с MSLC

Доходность на риск

SKRE vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.23

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.36

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.51

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.52

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

20.79

-22.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.23

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.04

-1.74

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DJUN

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-11.96%

-63.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-3.15%

-45.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

0.00%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-1.59%

-45.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

0.53%

+32.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DJUN

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

0.20%

+13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

3.55%

+28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

4.98%

+42.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

8.52%

+47.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

8.06%

+47.75%

Сравнение комиссий SKRE и DJUN

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DJUN

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and DJUN have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DJUN's -11.96%.

On 1-year performance, DJUN leads with 10.96% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 10.96% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DJUN.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор