PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 1.01% for DFND. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DFND

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.80%

Correlation

The correlation between SKRE and DFND is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SKRE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.11

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.24

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.35

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.64

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.11

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.36

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DFND

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-22.65%

-52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-3.44%

-45.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-3.69%

-70.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-5.70%

-41.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

3.71%

+29.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DFND

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

0.00%

+13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

6.13%

+25.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

10.92%

+36.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

22.45%

+33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

19.08%

+36.73%

Сравнение комиссий SKRE и DFND

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DFND

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and DFND have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, DFND leads with 1.01% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFND has performed better with a 1.01% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Tuttle and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.50% for DFND.

DFND currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор