PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.81%.


SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.64%
1 год
9.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и BUFX


Correlation

The correlation between SKRE and BUFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

SKRE vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

BUFX
Ранг доходности на риск BUFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

3.38

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

19.91

-21.74

SKRE vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BUFX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BUFX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BUFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-2.87%

-74.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-2.87%

-44.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-0.61%

-76.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-0.25%

-47.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

0.49%

+28.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BUFX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

1.22%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

3.39%

+28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

4.03%

+42.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

4.03%

+51.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

4.03%

+51.36%

Сравнение комиссий SKRE и BUFX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BUFX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


SKRE and BUFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to BUFX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs BUFX's -2.87%.

On 1-year performance, BUFX leads with 9.64% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFX has performed better with a 9.64% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BUFX.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.96% for BUFX.

BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор