Сравнение SKRE с BUFX
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 9.64% for BUFX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.81%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -25.34% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.81% | 5.43% |
Correlation
The correlation between SKRE and BUFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SKRE
BUFX
Сравнение SKRE c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.53 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 3.38 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 19.91 | -21.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BUFX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -2.87% | -74.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -2.87% | -44.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -0.61% | -76.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -0.25% | -47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 0.49% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BUFX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 1.22% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 3.39% | +28.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 4.03% | +42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 4.03% | +51.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 4.03% | +51.36% |
Сравнение комиссий SKRE и BUFX
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BUFX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and BUFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to BUFX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs BUFX's -2.87%.
On 1-year performance, BUFX leads with 9.64% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFX has performed better with a 9.64% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BUFX.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.96% for BUFX.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор