Сравнение SKRE с AVIE
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. SKRE is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 27.37% for AVIE. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 4.39% |
Correlation
The correlation between SKRE and AVIE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
SKRE
AVIE
Сравнение SKRE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.48 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.53 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 17.46 | -19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и AVIE
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -12.39% | -66.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -4.97% | -46.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -0.28% | -79.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -2.96% | -45.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 1.57% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и AVIE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.73% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 7.59% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 10.14% | +35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 12.90% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 12.90% | +42.22% |
Сравнение комиссий SKRE и AVIE
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и AVIE
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and AVIE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs -46.37% for SKRE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор