Сравнение SKRE с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
SKRE и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SKRE и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и AVIE
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
SKRE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
SKRE
AVIE
Сравнение SKRE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.02 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.41 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.25 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.59 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.02 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.04 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и AVIE составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и AVIE
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и AVIE
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -12.39% | -62.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -11.53% | -51.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -2.70% | -67.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -3.10% | -42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 4.02% | +41.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и AVIE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 2.69% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 7.38% | +28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 14.66% | +42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 13.10% | +43.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 13.10% | +43.65% |