PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и AVIE


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-7.39%-31.29%-44.51%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
10.59%11.37%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Сравнение комиссий SKRE и AVIE

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Доходность на риск

SKRE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.02

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.41

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.25

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

3.59

-4.51

SKRE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.02

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.04

-1.70

Корреляция

Корреляция между SKRE и AVIE составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и AVIE

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVIE в 1.48%


TTM2025202420232022
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и AVIE

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и AVIE.


Загрузка...

Показатели просадок


SKREAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-12.39%

-62.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-11.53%

-51.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-2.70%

-67.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-3.10%

-42.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

4.02%

+41.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и AVIE

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKREAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.69%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

7.38%

+28.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

14.66%

+42.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

13.10%

+43.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

13.10%

+43.65%